Рассчитываем доходность и риски сделок

Для того, чтобы не проворонить действительно мощные сделки и не тратить время на мелочь, нужно просчитывать, насколько доходными или рисковыми могут быть сделки по отдельным инструментам. Для того. Чтобы получить четкое знание по этому поводу, необходимо добиться того, чтобы работать в рынке только с теми акциями, цене которых в точности соответствует потребностям трейдера.

Акции не должны стоять дорого и должны быть ликвидными. Это означает, что ежедневный баланс по торговле данной акцией должен составлять существенную часть от общего количества акций.
Это говорит о том, что акции не только востребованы рынком и имеют ценность, но и о том, что эти акции могут эффективно двигаться в широком диапазоне и ими удобно торговать в любом случае. Для того, чтобы воспользоваться такими возможностями, необходимо взяться за то, чтобы провести как можно больше небольших операций по таким акциям, которые могут предположительно стать базой для большой операции или длительной торговли.

Если депозит слишком невелик для того, чтобы торговать как-то иначе, как внутри дня, то необходимо провести более строгие расчеты относительно того, как рассчитать доходность по возможным сделкам. Сам расчет возможной доходности прост и в нем важна только одна величина – ожидаемое количество пунктов движения цены, которое можно отторговать. Нужно учитывать, что некоторая часть начального движения будет потеряна из-за того, что ордер не будет выставлен именно тогда, когда начнется тренд. Даже отложенный ордер захватывает, как правило, уже то время, когда цена начинает отрабатывать среднюю часть движения, возвращаясь после предыдущего пика в противоположную сторону.

После того, как это случилось, очень просто сделать так, чтобы выбрать максимальное ее движение – выставляется достаточно низкая позиция, исходя из средней волатильности одного дня, и цена сопровождается приказом с трейлинг-стопом, если брокер предоставляет такую возможность. Если нет, то имеет смысл рассчитывать закрыть сделку примерно на 70% от общего однонаправленного движения. Этот расчет доходности адекватен реальной практике. Нужно учитывать, что борьба между игроками рынка продолжается, и движение на графике будет иметь многочисленные откаты, которые вызывают резкое противодействие со стороны тех, кто ведет тенденцию. Неопытный трейдер десятки таких откатов может воспринимать как очередную смену тенденции, и закрывать свои приказы.

Также для оценки риска нужно подсчитать, какое количество потерь генерирует сделка по количеству пунктов, если она с середины рассчитанного для дохода движения двинется в противоположную сторону и пройдет столько же, сколько и на расчетную траекторию по сделке. Если сумма потерь оказывается слишком большой и неприемлемой, то лучше в сделку не входить, или выставлять достаточно близкий и аккуратный стоп-приказ.

Популярное

Комментирование на данный момент запрещено, но Вы можете оставить ссылку на Ваш сайт.

Комментарии закрыты.